Einfaches System , Große Gewinne

Einfaches System, große Gewinne Dass der Trend ist dein Freund ist die erste Regel des Handels. Eine der einfachsten und visuelle Methoden der Trendfolge ist es, den gleitenden Durchschnitt der Preisdaten und den Handel mit ihm zu suchen. Experten haben erklärt, dass Trend Trading ist tot, oder zumindest schwer verletzt, aber eine reale Experiment zeigt, dass mit dem richtigen Filter-Handel der Trend, wie durch eine Reihe von gleitenden Durchschnitten beschrieben ist immer noch profitabel. Betrachten wir die Fünf-Minuten-Candlestick-Chart des EUR / USD in & ldquo; Rauschunterdrückung & rdquo; (unten). Die blaue Linie ist der 10-Perioden-Exponential Moving Average ist der lila Linie der 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt und die rote Linie ist die 200-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Gleitende Durchschnitte letztendlich sind nützlich, weil sie einfach zu befolgen sind: Sie glätten Preis-Aktion durch eine Zeit, damit das Ausschneiden der Preis & ldquo; Rauschen & rdquo;. Preis Lärm ist ein Begriff für übermäßige Preisschwankungen, die eine Kursentwicklung verschleiern kann. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitte von den Händlern ist nicht neu und viele Händler verlassen sich auf gleitende Durchschnitte als Teil ihrer Trading-Tool-Kit. In diesem Artikel wird eine einfache Trading-Plan zu definieren, mit dem Fünf-Minuten-EUR / USD Candlestick-Chart und die zuvor erwähnten gleitenden Durchschnitte. Im Stil der & ldquo; keep it simple, stupid, & rdquo; Wir werden zeigen, dass diese grundlegende Trading-Plan, wenn sie befolgt, wird Geld durch Zeit zu machen. Das Konzept der gleitenden Durchschnitt in den Handel ist nicht tot. Was sind gleitende Durchschnitte? Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der Durchschnittspreis einer Ware (in diesem Fall wird der EUR / USD) über einen Zeitraum von Zeit zu berechnen wird. Um zu veranschaulichen, weil wir mit dem Fünf-Minuten-Candlestick-Chart, ist der gleitende Durchschnitt ein gleiches Gewicht der letzten 10 Perioden der Leuchter, oder in den letzten 50 Minuten. Mit jeder neuen Leuchter, wird der älteste Datenpunkt heraus und das neueste Leuchter von Daten hinzugefügt. Somit ist ein gleitender Durchschnitt nicht statisch; es rollt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt für M Leuchter von Daten zeigt den Schlusskurs der jeweiligen Leuchter (M1, M2. MD) ist M und D ist die Gesamtzahl der durchgeführten Messungen und MD ist die vor kurzem Messung. Für unsere Diskussion verwenden wir exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA), die 10- und 20-Perioden-EMA, die ähnlich wie die einfachen berechneten gleitenden Durchschnitt, aber mehr Gewicht auf die neueren Preis-Aktion. Die EMA ist ein Versuch, die Verzögerung der einfache gleitende Durchschnitte zu reduzieren: um den gleitenden Durchschnitt Trendlinie reagieren schneller auf sich ändernde Preis-Aktion zu machen. Die Double Seine hilfreich, mit zwei gleitenden Durchschnitten, einer der eine kürzere Länge als die andere, zu tätigen, um Trading-Signale zu erzeugen. Diese Methode sollte mit streichenden Rohstoffe gut zu funktionieren, und die EUR / USD und die anderen fünf wichtigsten Währungen sind Trendmärkten. Unsere Regeln sind einfach: wenn die kürzere der beiden gleitenden Durchschnitte kreuzt über die längere der beiden gleitenden Durchschnitte, wird ein Kaufsignal generiert. Im umgekehrten, wird ein Verkaufssignal generiert. Denn wir sind Day-Trading der EUR / USD, verwenden wir eine noch kürzere EMA gegen einen Kurz EMA: die 10-Zeitraum gegenüber dem 20-Perioden-EMA. Die Länge des gewählten gleitenden Durchschnitt sollten die Zeitzyklus gehandelt passen. Wenn der 10-Perioden-EMA über dem 20-Perioden-EMA, kaufen wir die EUR / USD (10 & gt; 20 EMA). Wenn der 20-Perioden-EMA über dem 10-Perioden-EMA, verkaufen wir die EUR / USD (20 & gt; 10 EMA). Beachten Sie in & ldquo; Rauschunterdrückung & rdquo; wie das Signal der Trendwende ist definitiv und deutlich zu beobachten. Ferner ist die breitere der Spread zwischen den beiden EMAs, desto wahrscheinlicher wird der Trend fortsetzen. John Murphy, der Autor der technischen Handels bibel, Technische Analyse von den Terminmärkten, verbunden Zyklen und gleitende Durchschnitte: & ldquo; Es scheint eine eindeutige Beziehung zwischen gleitenden Durchschnitte und Zyklen. Zum Beispiel ist der Monatszyklus einer der bekanntesten Zyklen Betrieb in den Rohstoffmärkten. Einen Monat hat 20 bis 21 Handelstage. Zyklen neigen dazu, ihre nächst längeren oder kürzeren Zyklen harmonisch oder um einen Faktor von zwei in Verbindung stehen. Das bedeutet, dass der nächste Zyklus länger ist das Doppelte der Länge eines Zyklus und die nächst kürzere Zyklus die Hälfte seiner Länge & rdquo. Somit wird in diesem Trading-Plan die erkennbar 10 und 20 EMA. Wir sind nicht oben oder unten Sammler; wir den Trend zu surfen nur, hoffentlich, um so den Sweet Spot. Wir wollen, dass der Trend zu sein, einfach an der Handelsgemeinschaft zu erkennen, so dass, wie die Lemminge alle werden ihm folgen. Selbst mit einem klaren Kauf - oder Verkaufssignal, muss der Trader wissen, wann, Gewinne mitzunehmen. Ein einfaches Handels Plan wäre zu kaufen, wenn die 10 & gt; 20 EMA und dann, wenn die 10-Perioden-EMA kreuzt nach unten (heute 20 & gt; 10 EMA), der Händler würde die Position zu verkaufen und Gewinne mitnehmen. Wir haben auch die Umkehrung auf dem Leerverkauf. Wir haben uns entschieden, diese Strategie Backtest, denn eine einfache Augapfel des Diagramms wie es ausgesehen hat noch keine Sinn machen. Anzeigen aller Fünf-Minuten-Candlestick-Chart-Daten (hoch, niedrig, öffnen und schließen) vom 28. November 2001, bis zum 31. Mai 2005 haben wir 5.736 Aktien werden an der Oberseite und 5.735 Geschäfte auf der Kehrseite. Wir zahlten die Geld - / Briefspanne, um den Handel zu gelangen. Die Renditen sind alarmierend: Long: 10 & gt; 20Short: 20 & gt; 10 Anzahl der Trades5,7365,735 Min P / L (133) Tics (127) Tics Durchschnittliche P / L (3,06) Tics (3,67) Tics Max P / L213 tics178 Tics STD P / L19.84 tics18.45 Tics Die oben genannten Daten legt nahe, dass die Trend-Handel als eine Handelsstrategie leider nicht sinnvoll sein, für die EUR / USD. Der durchschnittliche Gewinn für die lange oder kurze Handel war etwa drei Zecken, die der Geld - / Briefspanne ist. Maximale Verluste waren mehr als ein Prozent, etwa 130 Ticks, die ein Day-Trader würde nie in einem einzelnen Trade zu tolerieren. In der Tat, mit einem Nicken in Richtung unseres akademischen Kollegen, die Daten ohne Filter legt eine Irrfahrt. Die Standardabweichung ist etwa 20 bis 19 Ticks für den langen und kurzen Handwerk; So kann es sinnvoll, dass der Händler einen festen Anschlag und Grenze bei der Eingabe der gleitenden Durchschnittsfach verwenden sollten, zu machen. Auch ohne Berücksichtigung der Daten und Überprüfung der Chart können wir sehen, dass die gleitenden Durchschnitte sind Spätindikatoren und reagieren langsam, wenn der Markt dreht. Wir brauchen einen Filter für die einfache Trading-Plan, die es uns ermöglichen, die Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen, und sagen Sie uns, was während der Zeitperiode für den Handel, während folgen dem Trend. Die Zeit ist auf unserer Seite Bestimmten Zeiträumen des Tages sind nicht gut für Trend-Trading-Signale geeignet (; Narrow Chancen, & rdquo; siehe & ldquo unten). Aus unserer Forschung haben wir diesen Trend Trading-Regel in den späten Nachmittag bis Mitte Abend fand nicht genügend Umfang zwischen den gleitenden Durchschnitte benötigt, um den Platz für einen profitablen Handel zu erhalten, produzieren. Die besten Trend Handelszeiten für den EUR / USD scheint in den Londoner Markt in der Regel um 02.30 Uhr EST Zeit zu sein, bis 6 Uhr morgens und dann, wenn die New York Schreibtische kommen in etwa 7 Uhr bis Mittag. Forschung schlägt vor, die beiden EMAs in Frage ist eine ungefähre sechs-tick Umfang haben für den Handel, um profitabel sein. Wenn optisch die beiden EMAs sind, was vielleicht beiläufig als & ldquo beschrieben werden, rechts auf der jeweils anderen, & rdquo; dann gibt es keinen Handel. Die unbearbeiteten Forschungs zuvor in diesem Artikel vorgestellter Platz nicht für den Umfang der gleitenden Durchschnitte zu filtern und nicht für die Zeit zu filtern. & ldquo; Zeitbasierte Trades & rdquo; zeigt unsere Trend handelt nur in dem 8 Uhr bis mittags Periode. Zwei weitere Filter sollten ebenfalls berücksichtigt werden: Grenzen und Haltestellen. Angenommen, der Händler kurz die EUR / USD auf dem Crossover-Signal und bekam den Preis von 1,2068. Der Trick ist dann zu wissen, wann man aus den Trades und nehmen Gewinne. Aufgrund der oben Branche vorgeschlagen wurde auf der 20 & gt; 10 EMA Kreuz, würde der Händler dann verkaufen die EUR / USD. Wenn der Händler auf die 20 & gt verkauft; 10 EMA Kreuz und zurückgekauft, wenn die 10 & gt; 20 Quer, würde er etwa 14 Zecken gemacht haben. Allerdings konnte er mehr als gemacht haben 20 Zecken, wenn er erlaubt der Handel ein wenig länger laufen. Wir wissen, dass visuell, desto breiter der Umfang des gleitenden Durchschnitts & mdash; die Differenz zwischen dem 20 EMA und dem 10 EMA & mdash; desto wahrscheinlicher ist der Handel profitabel sein wird. Wir waren in der Lage, um zu testen, was die Stopps und Limits sollten eine Fünf-Minuten-Doppel-Crossover Methode der gleitenden Durchschnittshandels während unserer ausgewählten New York Morgenzeitrahmen. Die Zusammenfassung unserer Ergebnisse für Käufe nur in & ldquo befindet; Profit-Matrix & rdquo; (unten). Ein Kaufsignal wird angeordnet, wenn der 10 & gt; 20 EMA. Für Day-Trader, kam der profitabelsten Leistung von einem Halt von 10 Zecken und einer Obergrenze von 50 Ticks. Allerdings erwies sich Swing-Trading die bestmögliche Nutzung der Doppelkreuzungs EMA: Haltestellen von einem Cent oder einen Cent-and-a-half und Grenzen bis zu 100 Ticks. Wir fanden diese Forschung, um auf der einen-Stunden-Chart bestätigt werden. Es sollte beachtet werden, was bestätigt, gängige Meinung, dass ein tiefer Taschen beim Handel besser funktioniert. Holding ein Handel mit einem breiten Stop-Loss nimmt tiefen Taschen der Tat. Forschung schlägt auch vor gibt es viel Lärm im Trend; ein Anschlag von 20 Ticks nicht breit genug ist, um durch den Lärm zu pflügen, um den Gewinn zu machen. Trend Trading ist ein Spätindikator-Methode. Kerzenhalter bezeichnen Eingangs - und Ausgangssignale und sollte in Verbindung mit dem oben Methodik eingesetzt werden und sich für die Verzögerung zu kompensieren. Es sei darauf hingewiesen, dass wir keine Umkehr Candlestick-Muster in unsere Analyse einbezogen werden. In der Praxis haben wir übernehmen diese Muster. Aber in der Anstrengung, es einfach wissen wir, dass Bullen gewinnen, Bären zu gewinnen, aber Schweine zu verlieren. Jeder Händler sollte den Trend lokalisieren und zu mahlen, eine Ergebnis. Schlusshandelsregeln Hier sind die Regeln, die wir anschließend unsere ultimative Trading-Ergebnisse zu erzeugen. &Stier; Alle Daten von EUR / USD, Fünf-Minuten-Chart, 28. November 2001 bis zum 31. Mai 2005 für den täglichen Zeitraum von 08.00 bis 12.00 Uhr (EST). &Stier; Kaufen Signal tritt auf, wenn 10-Perioden-EMA kreuzt über 20-Perioden-EMA auf Fünf-Minuten-Zeitraum Chart. Kaufen Sie die nächste Leuchter. &Stier; Gleitende Durchschnitte werden unter Verwendung typischer Preis für jede Fünf-Minuten-Zeitraum berechnet. Typische Preis = (1/3) * (Close) * (Hoch) * (Low) &Stier; Schließen Signal tritt auf, wenn vom Benutzer zu definieren Limit oder Stop-Order Treffer: Hinweise: Ein Drei-Tick-Spread wird in den Berechnungen enthalten. Zum Beispiel, wenn Sie bei 1,2010 mit einem Stop-Loss von fünf Ticks kaufen, Ihr Handel Anschlag und schließen um 1,2005 getroffen. Daher muß der Benutzer-definierten Anschlag weniger als drei Ticks. Offene Trades, die nicht von 12 pm (EST) geschlossen sind, wird davon ausgegangen zu sein, & ldquo; gefrorenen & rdquo; bis 08.00 Uhr auf den nächsten Handelstag. Wenn von 8.00 der Marktpreis über dem benutzerdefinierten Stopp - oder Limit, wird der Handel sofort geschlossen werden. Wenn während der Tiefkühlperiode, der Marktpreis über dem Anschlag oder zu begrenzen und zeichnet wieder innerhalb des Trades Handelsspanne (nicht verletzen Stop - und Limit) um 08.00 Uhr wird der Handel offen bleiben. Es gibt keine Rücksicht auf die Zinsaufwendungen, die bei der Trades über Nacht gehalten auftreten, gegeben. Prof. Leslie K. McNew lehrt an der A. B. Freeman School of Business an der Tulane University und betreibt das Pelican Fund. Juan Londono, Parag Patel und Justin Tannen zu diesem Artikel beigetragen.