Wie Average True Range Für Kurzfristige Handels Verwenden

Wie Average True Range für kurzfristige Handels Verwenden Average True Range (ATR) ist ein sehr nützlicher Indikator dafür, dass das allgemeine Preis Volatilität misst. Jedoch wird die ATR-Anzeige oft von verschiedenen Händlern wegen der Art, wie es angezeigt wird übersehen: Zusätzlich zu, wie es angezeigt wird, viele Devisenhändler zu finden Probleme mit dem Ist-Kennzeichen. Seit ATR liegt an der Kursentwicklung und nicht die prozentualen Wert basiert, ist es schwer, ATR Maßnahmen zwischen verschiedenen Paaren zu vergleichen. Ein weiteres Problem, viele Händler haben mit ATR ist, dass es keine spezifische Benchmark, wenn zum Kauf oder Verkauf. Trotz all dieser Probleme, ATR noch erweist sich als ein sehr nützlicher Indikator sein. Es gibt eine einfache Lösung für das Problem die meisten Händler haben mit dem Indikator und in vollem Umfang nutzen ATR wir müssen es in Verbindung mit einem anderen sehr häufig Indikator zu verwenden. Gleitende Durchschnitte sind eine sinnvolle und gemeinsame Indikator dafür, dass viele Händler verwenden. In diesem Fall wird eine 10 Zeitraum Simple Moving Average (SMA) wird verwendet, um Eingabepositionen auszulösen. Angezeigt werden die zusätzlichen Regeln für die Aufnahme unserer Geschäfte: Teilnahmebedingungen: Der Preis muss über den gleitenden Durchschnittslinie zu überqueren, und schließen Sie auf der gegenüberliegenden Seite Die Trades Richtung wird auf der Grundlage der Richtung des Quer bestimmt werden kann; eine Long-Position, wenn der Preis kreuzt von unten und schließt über dem gleitenden Durchschnitt eine Short-Position, wenn der Preis Kreuze aus über dem gleitenden Durchschnitt und schliesst unter Ein Handel kann nur getätigt werden, wenn sie mit dem aktuellen Trend übereinstimmt; eine Long-Position muss eine positive bewegenden durchschnittlichen Steigung haben eine Short-Position müssen einen negativen bewegenden durchschnittlichen Steigung haben kein Handel platziert werden soll, wenn es einen Flach bewegenden durchschnittlichen Steigung Mit diesen Parametern an Ort und Stelle sind wir den folgenden Handelssignale gegeben: Obwohl es scheint, dass mehrere gültige Handelssignale generiert wurden, müssen Sie noch, um zu bestimmen, wann und wo diese Positionen zu verlassen. Um dies zu tun, können Sie eine Variation eines gleitenden Durchschnittskanal, eine, die weg von der ATR basiert. Der Kanal oben gesehen wird durch Versetzen der gleitende Durchschnitt um einen Faktor von der aktuellen ATR sowohl in der positiven und negativen Richtung erzeugt. Sie können diesen Kanal benutzen, um Ihre primäre Entscheidungen beim Verlassen Ihrer Position zu machen. Wir gründen diese aus der Theorie der Mean-Reversion, mit der Annahme, dass, wenn der Preis über eine bestimmte ATR Bewegungen reichen es wahrscheinlich umgekehrte ist. Es ist wichtig, hier zu beachten, dass vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In diesem Beispiel sind die beiden kritischen Werte, die verwendet werden können, sind die 1 und 1,5 ATR Werten. Das nächstgelegene Kanal an den gleitenden Durchschnitt einen Wert von 1 ATR. Der äußere Kanal repräsentiert die 1,5 ATR-Ebene und wird als unser Ziel Ausgangspunkt verwendet. Basierend darauf, wo der Preis ist im Verhältnis zu den ATR-Kanälen können wir unsere zusätzlichen Austrittsbedingungen zu bestimmen. Hier ist eine Liste von Exit-Regeln. Exit-Regeln Die Position wird geschlossen, wenn der Preis überquert den gleitenden Durchschnitt auf der Seite gegenüber der Eintrittsposition und erreicht die 1 ATR-Ebene auf der Seite. Die Position geschlossen wird, wenn der Preis kreuzt den gleitenden Durchschnitt zu der gegenüberliegenden Seite der Eintrittsposition und schliesst auf dieser Seite. Die Position wird geschlossen, wenn der Preis erreicht die 1,5 ATR Ebene. Die Position wird geschlossen, wenn der Preis überquert die 1 ATR Ebene auf der Eingangsseite und schließt: unter den 1 ATR Linie für Long-Position über dem 1 ATR Linie für short Positionen Auf der Grundlage unserer Ein - und Austrittsbedingungen, würden wir die folgenden Ergebnisse gesehen haben: Typischerweise wird diese Strategie funktioniert am besten in einem Trendmarkt aber es ist immer noch in der Lage, angewendet werden allgemeine Marktbedingungen. Zusätzlich, je länger die Zeitrahmen verwendet wird, desto genauer wird diese Strategie in der Vergangenheit. Auch hier sind die historischen Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Performance. Es gibt viele Variationen dieser Strategie, die auf eine bestimmte Trading-Stil angepasst werden kann. Insbesondere kann die Verwendung einer anderen Art von gleitender Durchschnitt oder einen längeren Zeitraum für den gleitenden Mittelwert großen Einfluss auf die Gesamtstrategie, insbesondere die Häufigkeit der Eingabe-Signale. Wenn sie in Verbindung mit der richtigen Money-Management-Fähigkeiten und strenge Disziplin verwendet wird, stellt diese Strategie eine einzigartige Gelegenheit, die potenziell erfolgreichen Handel eingestellt ups führen kann. Matthew Kirsch ist ein Forex-Markt Analyst für TradersChoiceFX. Viele mehr von seinem neuesten Artikel finden Sie auf der TradersChoiceFX Forex Blog gefunden werden. Sie können eine kostenlose Metatrader Übungskonto aus TradersChoiceFX herunterladen und erhalten Sie sofortigen Zugang zu einem Sonderbericht, die Ihnen beibringen, wie man ein Forex Bonus-Programm verwenden, um Ihren Erfolg als FX Trader zu verbessern.