Schauen Sie Sich Unsere Nachgewiesene Erfolgsbilanz Der Trading-Erfolg !

Schauen Sie sich unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz der Trading-Erfolg! Unser ETF und Aktienhandel-Strategie hat eine lange Geschichte von bewährten Handelsgewinne, wie wir haben dabei geholfen, unseren Abonnement-Mitglieder erhalten solide, konsistente Gewinne aus Swing-Trading Aktien und ETFs seit 2002. Die Ergebnisse unserer Aktienempfehlungen und Trading-Signale sprechen für sich. Anders als die meisten Aktien - und ETF-Handel Newslettern und Dienstleistungen haben wir die Veröffentlichung der Ergebnisse der einzelnen Lager ETF Swing-Trade in unserem nächtlichen Wagner täglichen Newsletter seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2002. Viele konkurrierende Stock Picking Dienstleistungen Hype und fördern nur ihre Gewinnaktientipps, während bequem zu vergessen über ihren Verlust-Trades. Denn das ist weder ethisch noch transparent, legen wir unsere komplette historische Handelsprotokoll der letzten 11 Jahre für Ihre Bewertung. Ziel der Kapitalerhaltung in fallenden Märkten Profitieren von Swing-Trading in einem tobenden Bullenmarkt kann nicht so schwer sein, weil eine überwiegende Mehrheit der Aktien und ETFs höher tendieren, entlang des breiten Markt. Was trennt Amateuren von den Profis ist jedoch die Fähigkeit zu halten, um diesen Gewinn, wenn der Aktienmarkt unweigerlich und schnell die Richtung ändert. Insgesamt ist die Kombination unserer bewährten Trading-Strategie und Markt-Timing-System wurde entwickelt, um Abonnenten zu generieren konsequente Handelsgewinne in flach uptrending (Stier) Märkten, während der Schutz der Hauptstadt in downtrending (Bär) Märkten. Auch wenn Sie die Gewinn ETF und Aktientipps und Handelssignale in unserem nächtlichen Handels Newsletter ausgeschlossen sind, fühlen sich viele Teilnehmer ihre Wagner Tägliche Abonnement zahlt sich vielfach nur für den Zugang zu unseren eigenen Markt-Timing-Modell allein. Unsere regelbasierten Market-Timing-System. die entworfen, um uns bei heftigen Baisse aus der Gefahrenzone zu halten, und sogar durch inverse ETFs und / oder Leerverkäufen zu profitieren, ist einer der wichtigsten Gründe, Händler halten ihre Bezugs unsere Swing-Trading-Service über die langfristige. Als der große Börsenkrach des Jahres 2008 eingetreten, stürzte die wichtigsten Börsenindizes in etwa 35% oder mehr. Allerdings waren unsere Lager und ETF-Picks noch positive Netto in diesem Jahr, weil unser Timing-Modell genau ein Signal an, um Geld zu gehen und / oder wahlweise Leerverkäufe generiert. Klicken Sie hier, um unsere kumulative Statistiken für jeden Wagner Tägliche ETF und Lager holen seit 2002 zu sehen Hinweise zur Berichterstattung über die Swing-Trades in unserem kumulativen Handelsprotokoll (am Ende der Aktualisierung pro Quartal): Scratch Trades - Alle ETF und Aktienhandel nimmt, dass in einem Netz Kursänderung von weniger als 1% auf der Grundlage unserer Schlusskurs (beide zu verlieren und Gewinn-Trades) resultierten, nicht unsere kumulativen Handelsprotokoll enthalten, weil diese Geschäfte werden als Grund auf neu Trades. Durch den Ausschluss sowohl gewinnen und verlieren den Handeln eines solchen kleinen Prozentsatz Preisänderung, kann man leichter machen eine genaue Analyse der wichtigsten Performance-Statistiken, wie beispielsweise unser Gewinn / Verlust-Verhältnis und durchschnittl. Gewinn / avg. Schadenquoten. Maklergebühren - Selbstverständlich muss jeder Händler auf Courtagen Gebühren, um Trades ausführen zu zahlen. Während solche Gebühren nicht für die in der kumulativen Handelsprotokoll der Statistik berücksichtigt wurden Provisionen so niedrig geworden in diesen Tagen, dass es fast zu einem Nicht-Thema. Die meisten Broker-Firmen, die auf aktiven Tag und Swing-Trader gerecht zu bieten Provisionssätze von 1 Cent pro Aktie oder weniger (abhängig vom monatlichen Volumen). Wenn Sie unsere Empfehlung für den besten Broker-Firmen, die niedrigen Handelskommission Feeds, große technische Analyse-Tools, eine hohe Verfügbarkeit der Lagerbestand für den Verkauf von kurzen, direkten Zugang Orderausführungen bietet und mehr mögen, schreiben Sie uns. Wie Trading-Performance Ergebnisse werden berechnet Jedes Mal, wenn ein ETF oder Aktienauswahlsignal erzeugt wird, und die Teilnehmer erhalten, bieten wir unseren genauen Einstiegspunkt (Auslösepreis) und Ausgang (Stop-Loss-Preis). Darüber hinaus bieten wir einen empfohlenen Anteilsgröße der Handel auf der Grundlage eines Prozentsatzes der maximalen Kapital Risiko pro Trade (100%, 50%, 25%, etc.). Den prozentualen Kursgewinn der Aktie in den nächsten Tag Newsletter, der anschließend an unsere kumulative Protokollhandelsstatistiken hier hinzugefügt, wenn die Swing-Trade wird schließlich geschlossen trifft, weil die Aktie / ETF unser Kursziel oder Stop-Loss-Preis, berichten wir unseren Webseite. Beachten Sie, dass die Ergebnisse eines jeden TRADE aufgeführt ist, nicht nur ausgewählte Gewinn-Trades. Dies bietet Abonnenten mit größtmöglicher Transparenz (eine Seltenheit in der Lager holen und Signalanbieter-Geschäft). Wie viel Geld sollte ich riskieren bei jedem Trade? Nachdem Sie Abonnent unserer Swing-Trading-Service zu werden, wird Ihre tatsächliche maximale prozentuale Risiko pro Trade auf Ihrer persönlichen Risikoparameter, die vor dem Handel festgelegt werden müssen abhängen. Für erfahrene Trader, ist eine sichere und typischen Risikostufe 1% bis 2% der Kontostand pro Trade. Neue Händler sollten zunächst riskieren nicht mehr als 0,5%, bis sie sich wohler mit Risikomanagement und im Anschluss an unsere Handelssystem. Nach Erlangung eines Teilnehmers, werden Sie Zugang zu unserer eigenen Position Sizing Rechner zu empfangen, um den Job ordnungsgemäß Bestimmung Anteil Größe vereinfachen. Wir sind konservativ in unsere tatsächlichen Handel mit echtem Geld unserer Managed Accounts, wie wir persönlich riskieren maximal 1% der Kontostand pro Handel (in unserem Managed Account Programm). In keinem Fall können wir immer empfehlen, ein Händler riskiert mehr als 3% der Kontostand pro Trade, weil selbst eine kurze Folge von Verlust-Trades könnte schnell zu einem um einen wesentlichen Loch, das eine Weile, um von zu erholen würde graben. Vor allem sind wir überzeugt, bei der Aufrechterhaltung der gleichen maximalen Kapitalrisiko für jeden Handel, egal wie gut jeder einzelne Handels Setup erscheinen. Trader, die für die Zäune auf einem bestimmten Handel schwingen kann nicht erfolgreich sein in der langfristigen. Vielmehr sind durchweg profitablen Trader erfolgreich, weil sie einen kleinen mathematischen Rand ständig an einer großen Anzahl von Trades. Die Erkenntnis, einen Gewinn von mehreren Prozent pro Monat ist viel besser als die 25% einen Monat, aber verlieren 25% (oder mehr) der folgenden Monats. Diese konservativen Ansatz ist der Grund, haben wir durchgängig profitabel gewesen und unsere Aktienauswahl haben die wichtigsten Börsenindizes mit großem Abstand seit 2002 übertroffen. Haftungsausschluss Die hypothetischen hier vorgestellten Ergebnisse stellen keine tatsächlichen Handels. Obwohl die Leistungsergebnisse und Aktien Größen auf dieser Seite angezeigt werden, sind von den in unseren Handels Newsletter aufgeführten tatsächlichen Ein - und Ausstieg Preise (basierend auf realistischen Ausführungspreise), alle Performance-Daten von Morpheus Handels vorgestellt, LLC ist hypothetisch und dienen nur zu Informationszwecken. Deshalb, auch wenn folgenden unser System komplett, einer Person die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktfaktoren wie fehlende Liquidität, Slippage und Provisionen variieren. Hypothetische Performance-Ergebnisse haben viele natürliche Grenzen, von denen einige unten beschrieben. Keine Darstellung wird gebildet, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich denen gezeigt zu erreichen. In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Ergebnissen und den tatsächlichen anschließend von einem bestimmten Trading-Programm erzielten Ergebnisse. Eine der Beschränkungen von hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Nutzen der Nachsicht vorbereitet. Darüber hinaus bedeutet hypothetischer Handel nicht um finanzielle Risiko und keine hypothetische Handelsrekord kann vollständig entfallen die Auswirkungen der Finanzrisiken im tatsächlichen Handel. Zum Beispiel die Fähigkeit, Verluste trotz Handelsverlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm sind Material Punkte, die sich auch negativ tatsächlichen Handelsergebnisse beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, auf die Märkte im Allgemeinen oder für die Durchführung eines bestimmten Trading-Programm, die nicht vollständig für die Herstellung von hypothetischen Ergebnissen und von denen alle einen Anteil kann können die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen werden, verwandt. Keine Darstellung wird gebildet, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich denen berichtet erzielen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, Morpheus Trading, LLC kann oder auch nicht haben Ist-Positionen in den ETF und Aktienhandelsideen zu Teilnehmern vorgestellt. Das Ziel unseres Service ist für einen Händler, um zu erfahren, wie man richtig folgen einem disziplinierten Handelssystem und zur Risiko in ihre eigenen Konten zu verwalten.